已知xy服从泊松分布,求x y的分布

来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/05/01 00:30:15
已知xy服从泊松分布,求x y的分布
X服从泊松分布,求1/(X+1)的期望,怎么算?

P{X=k}=e^(-a)a^(k)/k!1=sum_{k=0->正无穷}P{X=k}=sum_{k=0->正无穷}e^(-a)a^(k)/k!E{1/(X+1)}=sum_{k=0->正无穷}e^(

已知x-xy=8,xy-y=-9,求x+y-2xy的值

x-xy=8(1)xy-y=-9(2)则有(1)-(2):X-XY-XY+Y=X+Y-2XY=8-(-9)=17

已知XY为正数,X+Y=1 求1/XY+XY的最小值

令F(XY)=1/XY+XY,当XY=1的时候,F(XY)=2,最小.(可由函数图形象得出).XY趋于正无穷大的时候F(XY)趋于正无穷大,XY无限趋于零的时候F(XY)趋于正无穷大.所以XY越接近1

随机变量X服从p=0.6的0-1分布Y-B(2,0.5)且XY相互独立,求二维随机变量(X,Y)的联合概率分布及概率P(

X和Y都是离散型分布  先看X的概率分布:  X01  p0.40.6  再看Y的概率分布:  Y012  p0.250.50.25  又因为X与Y相互独立,所以(X,Y)的联合概率分布为:  X\Y

二维随机变量xy服从(μ,μ,σ,σ,0)分布,求E[x(y^2)]

p=0,所以x,y独立,Exy^2=ExEy^2,Ex=u,Ey^2=u^2+σ^2,所以Exy^2=u^3+uσ^2

已知随机变量X,Y分别服从N(1,9),N(0,16),它们的相关系数ρxy,=-1/2,Z=X/3+Y/2,试求:

因为书上定义:D(ax+by)=a^2D(X)+b^2D(Y)+2*abCov(X,Y)Cov(X,Y)为协方差Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)只有当X,Y不相关时Cov(X,Y)等于零

设X服从参数为1的泊松分布,Y服从参数为4,0.5的二项分布,且x,y相互独立,求E(XY)

由于相互独立,EXY=EX*EY=1*2=2泊松分布的期望等于纳姆达=1二项分布的期望等于np=4*0.5=2

已知xy^2=-2,求-xy(x^2y^5-xy^3-y)的值.

-xy(x^2y^5-xy^3-y)=-(xy^2)^3+(xy^2)^2+xy^2=-(-2)^3+4-2=8+4-2=10

X服从泊松分布求E[X(X-1)]

设X服从泊松分布,参数为λ,那么EX=λ,DX=λ,所以E[X(X-1)]=E(X^2)-EX=DX+(EX)^2-EX=λ+λ^2-λ=λ^2.也可以直接根据定义E[X(X-1)]=sum(n(n-

已知X服从泊松分布,求X的特征函数.

很简单啊.特征函数E(exp(itx)),其中x服从泊松分布,于是(我中间都是乘起来的,没写乘号而已)E(exp(itx))=sum(k从0到无穷)exp(itk)exp(-lambda)lambda

求一组服从泊松分布的数据

1488461499121291176710121411121311911181081110510681381298151210106139714876628111081581197759101078

X与Y服从同一分布 ,X取0概率为0.5 ,X取1的概率为0.5,若已知P(XY=0)=1,求P(X=Y)=多少 是0

因为P(XY=0)=1,所以XY始终等于0,所以当X以0.5的概率取1的时候,Y一定等于0;又X与Y服从同一分布,因此当X以余下的0.5概率取0的时候Y一定不等于0(否则Y始终等于0,与X不服从同一分

已知随机变量X与Y均服从0-1分布B(1,3/4),如果E(XY)=5/8,则P{X+Y

可如图写出期望计算式,其中只有一项不为0.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!

已知随机变量x服从参数为2的泊松分布则E(X2)=

因为$X\simP(2)$,所以,$\E{X}=2$,$\Var{X}=2$.所以$\E{X^2}=\Var{X}+\E{X}^2=2+2^2=6$,建议好好看看书上的随机变量数字特征这一章,因为$\

已知x^-xy=5,xy-y^=-3,求式子3(x^-xy)-xy+y^的值

3(x^2-xy)-xy+y^2=3(x^2-xy)-(xy-y^2)=3*5-(-3)=15+3=18

如何证明两个服从泊松分布的变量相加之后仍然服从泊松分布?

π(λ)P{X=k}=λ^k*e^(-λ)/k!π(μ)P{Y=k}=μ^k*e^(-μ)/k!Z=X+YP{Z=k}=∑(i=0,...k)P{X=i}*P{Y=k-i}=∑(i=0,...k)[λ

设X~N(1,2),Y服从参数为3的泊松分布,且X与Y独立,求D(XY)

X~N(1,2)则E(X)=1,Y服从参数为3的泊松分布,则E(Y)=3;E(Y^2)=3^2+3=12;E(X^2)=1;D(xy)=E[(xy)^2]-E^2(xy)=E(x^2y^2)-E^2(