设随机变量XY相互独立它们的概率密度均为 求Z=Y X的概率密度
来源:学生作业帮助网 编辑:作业帮 时间:2024/06/13 21:02:35
f(x,y)=2f(x)=2(1-x)f(y)=2(1-y)f(x,y)不等于f(x)f(y)所以不独立
xy为独立变量,D(2X-3y)=2^2Dx+3^2DY=4*6+9*3=51
可以利用指数分布的特征,得到D(X)=1/4从原始理论推导的话,D(X)算起来有些麻烦E(X)=∫(0~无穷)x2e^(-2x)dx=1/2E(Y)=∫(0~1/4)4xdx=2x²](0~
var(z)=Var(2x-y)=4var(x)-4cov(x,y)+var(y)=16+0+9=25标准差为开平方5
用联合密度的方法去求,算z和x的联合密度,再对其密度关于x积分,就可以了
如图(点击可放大):Y的方差,我是用最基本的积分(分部积分)做的,也可以用指数分布的性质做:Y是 λ=1的指数分布,所以它的期望:E(Y)=1/ λ=1它的方差:D(Y)=1/&n
D.fx(x)fy(y)再问:能不能解释一下?再答:随机变量X和Y相互独立
只需要在分布函数F(X,Y)=Fx(X)Fy(Y)的两边分别对x与y求一阶偏导数即可ə^2F/(əxəy)=f(x,y)ə^2[Fx(X)Fy(Y)]/(
1.XY相互独立,相关系数r=02.E(Z)=E(2X+Y)=2E(X)+E(Y)=03.D(Z)=[(2X+Y)^2]=4D(X)+D(Y)+4E(X)E(Y)=4+1+0=54.N(0,5)5.f
大哥是F分布的定义啊F(5,4)
密度函数f(x)=1,0
解题思路了讲到这后面的积分自己先积一积不懂追问再问:谢谢,明白了,但是木有更简单一点的么~~~~~再答:放心~是没有捷径滴而且这样做计算量不算很大,耐心一点就行了
楼主的这个结论明显是得不出来的.如果随机变量XY相互独立,那么有:EXY=EXEYXY相互独立,那么它们的相关系数:ρ=0ρ=Cov(X,Y)/√(DXDY)=0协方差:Cov(X,Y)=0Cov(X
正态分布具有可加性,X-Y也是正态分布E(X-Y)=EX-EY=1D(X-Y)=DX+DY=13X-Y~N(1,13)
所给题中ξ服从标准正态分布,均值miu为0,方差sigma为1,根据正态分布性质有:P{1
知道x^2与y^2相互独立.D(xy)-D(x)D(y)=E(x^2)E(y)^2+E(y^2)E(x)^2-E(x)^2E(y)^2-E(xy)^2=D(x)E(y)^2+D(y)E(x)^2>=0
再问:лл���鷳����һ����Ŀ�е�fY(x)��ʲô������再答:��������Y�ĸ����ܶȺ���再问:��������ô��X��再答:xֻ�ǼǺŶ��ѣ��Ҹ�Ĵ���ҲӦͳ
求导就得书上的答案.再问:不好意思时间过去有点长忘记题目了,不过你的那个p(x
解答过程如图,写出Z1,Z2取值与X,Y取值的关系就可计算了.经济数学团队帮你解答,请及时采纳.谢谢!
fZ(z)=∫(-∞→+∞)fX(x)fY(z-x)dx(1)z<0fZ(z)=∫(-∞→+∞)fX(x)fY(z-x)dx=0(2)0≤z<1fZ(z)=∫(0→z)1·1dx=z(3)1≤z<2f