eviews 自相关(DW)/异方差(怀特)/多重共线性/格兰杰等等检验的判断,变量和方程的显著性是怎么判断的?
来源:学生作业帮 编辑:百度作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/06/23 03:46:23
eviews 自相关(DW)/异方差(怀特)/多重共线性/格兰杰等等检验的判断,变量和方程的显著性是怎么判断的?
最简单的看法就是看eviews软件操作后的P值
如果P值小于5%,就是拒绝原假设,证明存在自相关、异方差、自变量之间存在多重共线性
如果P值大于5%,就是接受原假设,证明不存在自相关、异方差、自变量之间不存在多重共线性
再问: 可不可以理解为 1.原假设是不希望看到的结果? 2.格兰杰检验结果前面描述的事件对应的概率是后面的P值? 3.p值是对应原假设的概率? 4.方程显著性和变量显著性的判断也是这样?P>0.05则不显著? 5.还有单位根的检验呢? 6.出现以上种种不希望的结果,用什么方法解决呢? 7.谢谢
再答: http://baike.baidu.com/view/2968102.htm
如果P值小于5%,就是拒绝原假设,证明存在自相关、异方差、自变量之间存在多重共线性
如果P值大于5%,就是接受原假设,证明不存在自相关、异方差、自变量之间不存在多重共线性
再问: 可不可以理解为 1.原假设是不希望看到的结果? 2.格兰杰检验结果前面描述的事件对应的概率是后面的P值? 3.p值是对应原假设的概率? 4.方程显著性和变量显著性的判断也是这样?P>0.05则不显著? 5.还有单位根的检验呢? 6.出现以上种种不希望的结果,用什么方法解决呢? 7.谢谢
再答: http://baike.baidu.com/view/2968102.htm
请问EViews的f检验、t检验、多重共线性检验、序列相关的检验、异方差性的检验,全部一次性通过,
急~求计量经济学用eviews 检验 序列相关,异方差检验,虚拟变量,多重共线性
eviews中的DW自相关检验DW的值是哪个啊?找不到.
EVIEWS达人,求多重共线性、异方差性、序列相关性的具体操作步骤!
eviews多重共线性检验中综合统计检验法的t值多大算大,大于临界值通过t检验算显著,多重共线性吗吗?
eviews结果分析,如何判断各解释变量的t检验是否显著?
使用EVIEWS的,最好有异方差检验的,统计检验的,计量经济检验的,还有多重线性的.
如何用eviews面板异方差 自相关检验啊?我的eviews white 检验之类的都没有啊 是因为面板数据的特殊性造成
eviews多重共线性处理的问题.
现在真的很需要!使用EVIEWS的,最好有异方差检验的,统计检验的,计量经济检验的,还有多重线性的
关于多元线性回归问题~按照常规(ols-多重共线性-异方差检验-序列相关检验)做完后,发现数据是不平稳的(因为是时间序列
eviews通过自相关图和单位根检验怎么判断一组数据是来自自回归还是滑动平均?