计量经济学如何消除异方差

来源：学生作业帮编辑：百度作业网作业帮分类：综合作业时间：2024/05/02 06:41:35

计量经济学如何消除异方差
Dependent Variable:Y\x05\x05
Method:Least Squares\x05\x05
Date:11/27/11 Time:11:48\x05\x05
Sample:1989 2008\x05\x05
Included observations:20\x05\x05
\x05\x05\x05\x05
\x05\x05\x05\x05
Variable\x05Coefficient\x05Std.Error\x05t-Statistic\x05Prob.
\x05\x05\x05\x05
\x05\x05\x05\x05
C\x0547381.79\x0510123.10\x054.680560\x050.0003
X1\x050.694877\x050.101049\x056.876628\x050.0000
X2\x050.070530\x050.027465\x052.567960\x050.0214
X3\x05-0.417062\x050.089064\x05-4.682745\x050.0003
X4\x050.041702\x050.018390\x052.267664\x050.0386
\x05\x05\x05\x05
\x05\x05\x05\x05
R-squared\x050.998589\x05 Mean dependent var\x0517264.08
Adjusted R-squared\x050.998212\x05 S.D.dependent var\x0516847.80
S.E.of regression\x05712.3154\x05 Akaike info criterion\x0516.18724
Sum squared resid\x057610898.\x05 Schwarz criterion\x0516.43617
Log likelihood\x05-156.8724\x05 F-statistic\x052653.518
Durbin-Watson stat\x051.999786\x05 Prob(F-statistic)\x050.000000

我是学经济的我很奇怪lz你怎么判断出上述回归存在异方差上面一个问题只是20个样本的时间序列而且你的回归拟合优度相当的好 99.85% 所有变量都是显著 DW指标又拒绝了自相关但是我觉得这个回归结果很可疑因为时间序列我们一般通过取自然对数的方法来考察变化率而不用绝对数值这样就消除了潜在的异方差风险
如果你怀疑存在异方差估计结果仍然是无偏一致的但结果是无效的可以用怀特稳健性方差来修正或者在能够确定残差与解释变量的关系后用广义最小二乘法

在计量经济学中,wls法是如何消除异方差的? 计量期末论文,修正多重共线性后,存在异方差,但是多元线性回归,不知如何选择权重消除异方差计量经济学中用怀特（White）检验修正了异方差性,进行自相关检验时发现该模型还有序列自相关,该如何修正计量经济学中缺少解释变量变会导致序列相关还是异方差? 请问如何消除多元线性回归方程中的异方差计量经济学中,简述经典线性回归模型中的同方差性假定并判断何种情况为异方差急~求计量经济学用eviews 检验序列相关,异方差检验,虚拟变量,多重共线性计量经济学的几个问题1.white检验可以检验出异方差存在与否,而且还可以判断出是那个解释变量引起的,请问如何让判断是哪如何对计量回归模型进行检验?（计量经济学）最小二乘法的证明最近在学计量经济学.请问最小二乘法中的最小方差性如何证明?请给出详细的证明过程,. 求计量经济学高手解答：异方差性、序列相关性、多重共线性的原因以及三者之间的关系!:-) 计量经济学：如果线性回归模型的随机误差项存在异方差,则参数的普通最小二乘估计量是（）