正态分布为什么说任意两个正态随机变量的和不一定服从正态分布,但又说若X,N(u1,u2,σ 1^2,σ2^2,ρ),则X
来源:学生作业帮 编辑:百度作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/03/28 18:46:21
正态分布
为什么说任意两个正态随机变量的和不一定服从正态分布,但又说
若X,N(u1,u2,σ 1^2,σ2^2,ρ),则X与Y的线性组合仍服从正态分布?
为什么说任意两个正态随机变量的和不一定服从正态分布,但又说
若X,N(u1,u2,σ 1^2,σ2^2,ρ),则X与Y的线性组合仍服从正态分布?
正态分布需要注意的结论:
1、两个正态分布独立或服从二维正态分布可以推出线性组合也是正态,不加前提条件是不能推出的.(此题的解释)
2、相关系数为零推不出独立,除非是服从二维正态分布,但独立可以反推出相关系数为零,因为相关系数为0指随机变量没有线性关系而独立是指没有任何关系.当服从二维正态分布时,不相关性与独立性等价.
再问: 这个还是没有回答我的问题耶。。
1、两个正态分布独立或服从二维正态分布可以推出线性组合也是正态,不加前提条件是不能推出的.(此题的解释)
2、相关系数为零推不出独立,除非是服从二维正态分布,但独立可以反推出相关系数为零,因为相关系数为0指随机变量没有线性关系而独立是指没有任何关系.当服从二维正态分布时,不相关性与独立性等价.
再问: 这个还是没有回答我的问题耶。。
正态分布为什么说任意两个正态随机变量的和不一定服从正态分布,但又说若X,N(u1,u2,σ 1^2,σ2^2,ρ),则X
随机变量X服从正态分布N(u1, ),Y服从正态分布N(u2, ),X与Y独立,则X+Y服从
设随机变量X服从正态分布N(u1,a1^2),Y服从正态分布N(u2,a2^2),且P{IX—u1IP{IY—u2I
随机变量X服从正态分布N(2,4),若P(X
概率论正态分布设随机变量X、Y相互独立,且都服从正态分布N(1,2),则下列随机变量中服从标准正态分布的是A.(X-Y)
随机变量X与Y相互独立且服从N(0,1/2)的正态分布 所以Z=X-Y服从标准正态分布N(0.1) 这是为什么啊?
若随机变量X服从正态分布N(10,4) ,则Y=3X 2服从的分布是( ).
设随机变量满足正态分布N(u2,σ2)则在的概率密度函数f(x)的图形中,
若随机变量X服从正态分布,其正态曲线上的最高点的坐标(10,1/2),则该随机变量的方差为?
设随机变量X 服从正态分布 N(μ,σ^2),y=ax+b 服从标准正态分布,则a=?,b=?
设随机变量X服从正态分布N(μ,σ^2),则随σ增大,概率P{|X-u|
设随机变量X服从正态分布N(μ,σ^2),已知P(X