计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问：

来源：学生作业帮编辑：百度作业网作业帮分类：数学作业时间：2024/06/14 07:17:41

计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问：
1）远期汇率美元是升水还是贴水?为什么?
2）具体升水或者贴水多少点?

欧元对美元属于间接标价法,货币对为EUR/USD,但这道题并没有用通行的汇率标价法,那就按这道题的要求来解答.
这道题的货币对为USD/EUR=0.7387,根据利率评价,远期汇率=即期汇率+升贴水点(掉期点)
掉期点=SPOT * (R2-R1)/(1+R1),其中SPOT为即期汇率,R1为美元利率,R2为欧元利率.
掉期点=0.7387*(1%-6%)/(1+6%)= - 0.0348
1、由于美元利率高于欧元利率,因此远期美元对欧元贴水.
2、贴水点是348点.

计算：设即期汇率1美元=0.7387欧元,欧元利率为1%,美元利率为6%.试问：已知即期汇率为1美元=1.2瑞士法郎,美元利率为10%,瑞士法郎利率为6%,问：已知即期汇率1欧元=1.2600欧元,6个月期美元和欧元存款的年利率分别为4%5%,请问欧元远期是升水还是贴水一年期美元利率为5%,英镑利率为8%,美元对英镑的即期汇率为$1.60/£1,当不存在无风险套汇机会时, 3、已知伦敦市场利率为8.5%,纽约市场利率为6%,伦敦外汇市场美元即期汇率为GBP1=USD1.5370.判断3个月美假设1年期美元债券利率1%,同时期英国为3%,假设即期美元与英镑的汇率为1英镑兑1.6美元,根据利率平价理论,1年期的远假设：港币利率为6%,美元利率为2%,香港银行报出美元与港元的即期汇率为USD/HKD＝7.8850/70,计算3个月的设伦敦外汇市场即期汇率为1英镑=1.4608美元,3个月美元远期外汇升水O.51美分.则3个月美元远期汇率关于欧元、美元、人民币的汇率计算间接套汇设某日香港外汇市场的即期汇率为1美元=7.7500/800港币,纽约外汇市场的即期汇率为1英镑=1.4700/1 在我国外汇市场上,欧元/美元：0.8445/75；澳元/美元：0.5257/317,则欧元与澳元的交叉汇率欧元/澳元为多假设某日国际外汇市场欧元、美元和英镑三种货币之间的即期汇率如下：