假设英国的短期市场存款的年利率为8%,美国年利率为10%

来源：学生作业帮编辑：百度作业网作业帮分类：综合作业时间：2024/05/12 15:26:32

假设英国的短期市场存款的年利率为8%,美国年利率为10%
1、假设英国短期市场存款年利率为8%,美国年利率为10%,英国某套利者用10万英镑进行套利,存款期限为1年,当时纽约市场即期汇率为：1英镑=1.5770/80.问：若到期时汇率无变化,请计算套利结果.若1年期英镑远期升水110~120,则套利者将进行抵补套利,请计算套利结果.
2、在一宗国际租赁业务中,美国某承租人在3个月后应向出租人缴纳租金300万港币,如按即期汇率1美元=6港币计算,租金结算成本折算为50万美元,为了固定租金成本,防范外汇风险,承租人与银行签订期权协议,期权费5万美金,执行价格1美元=6港币,期限为3个月,买入300万港币,如果到期时即期市场汇率为1美元=5.5港币或者1美元=6.5港币,承租人应如何操作?

1.套利者即期将英镑兑换成美元,进行投资,到期取出,再兑换成英镑,假如汇率不变,套利获利（减英镑投资机会成本）：
100000*1.5770*（1+10%）/1.5780-100000*（1+8%）=1930.29英镑
英镑升水,远期汇率为1英镑=（1.5770+0.0110）/（1.5780+0.0120）=1.5880/1.5900
套利者即期将英镑兑换成美元,进行投资,同时出售美元投资本利的远期,到期时,美元投资本利收回,并按照远期合同出售,得到英镑,减去英镑投资机会成本,套利获利：
100000*1.5770*（1+10%）/1.5900-100000*（1+8%）=1100.63英镑
2.即期市场汇率为1美元=5.5港币,港币汇率高于执行汇率,承租人执行期权合同,以6港币1美元的价格买入300万港币支付,加上支付的期权费,共支付了55万美元.
即期市场汇率为1美元=6.5港币,港币汇率低于执行汇率,放弃期权合同,直接在市场上购买美元支付,加上支付的期权费,承租人共支付了300万/6.5+5万=51.1538万美元

假设英国的短期市场存款的年利率为8%,美国年利率为10% 假设英国货币市场年利率为3%,美国货币市场年利率为2%,则英镑的年升水率近似为某年,三年期定期存款的年利率为5.40%,三年期国库券的年利率为5.17%. 银行某年三年定期存款年利率为5.40%,三年期国库券的年利率为5.40 假设美圆年利率为8%,而英国年利率为10%,英镑与美元的即期汇率为1英镑 = 1.45美元.若不考虑其他因素的影某年5月10日,美国3个月存款年利率为1%,英国3个月存款年利率为2%,假定当晶即期汇率GBP1=USD1.5251/7 银行三年期定期存款的年利率为3.24%. 假设存款利息税=利息x20%,银行一年定期储蓄的年利率为3.25%•••• 假设存款利息税=利息x20%,银行一年定期储蓄的年利率为3.25%.小明取出一笔一年到期的存款,共计本金和利息1026元某公司存入银行甲乙两种不同性质的存款共20万元,甲种存款的年利率为1.4%,乙种存款的年利率为3.7%,该公某企业存入银行甲,乙两种不同性质用途的存款共30万元,甲种存款的年利率为4.5%,乙种存款的年利率为3.5% 某企业存入银行甲乙两种不同性质用途的存款.共20万元.甲种存款的年利率为5.5%.乙种存款的年利率为4.5%.