协方差公式:COV(X,Y)= E(XY)-EXEY 中间的过程是怎样的?E 怎么乘进去的
来源:学生作业帮 编辑:百度作业网作业帮 分类:数学作业 时间:2024/04/30 22:02:50
协方差公式:COV(X,Y)= E(XY)-EXEY 中间的过程是怎样的?E 怎么乘进去的
E(XY-EX*Y-EY*X+EX*EY) =E(XY)-EXEY 中间那两项又为什么约掉了...
E(XY-EX*Y-EY*X+EX*EY) =E(XY)-EXEY 中间那两项又为什么约掉了...
COV(X,Y)=E{[X-E(X)][Y-E(Y)]}=E(XY)-E(X)E(Y)-E(Y)E(X)+E(X)E(Y)
=E(XY)-EXEY
不懂追问,
再问: 所以式子最前面的E 可以直接和 X和 Y相乘? 那E(X)写成ux 也是可以直接一加一减约去的??(u 就是那个一长丿的那个...) 谢!
再答: 首先你知道期望的性质E(X+Y)=E(X)+E(Y),把这个X-E(X)][Y-E(Y)]展开得到XY-XE(Y)-E(X)Y+E(X)E(Y),这里的每一项看为一个整体按期望的性质展开,就可以得到答案,你自己试一下,不懂再问,谢谢
再问: 那原式现在就是E[XY-XE(Y)-YE(X)+E(X)E(Y)] 每一项看作整体展开不就是 E (XY) - E [XE(Y)] - E [YE(X)] + E [E(X)E(Y)] ... 然后怎么约掉只剩E(XY)-EXEY 的? E [E(X)E(Y)]怎么办? T^T T^T 谢谢
再答: 不好意思,我没解释清楚。E (XY) - E [XE(Y)] - E [YE(X)] + E [E(X)E(Y)],这个是可以继续化简的。 因为E(X),E(Y)是期望,是一个数,所以 E [YE(X)]=E (X)E(Y)= E [XE(Y)] E [E(X)E(Y)]=E (X)E(Y) 再带入就可以得到答案了,不懂得话请再次追问,谢谢
=E(XY)-EXEY
不懂追问,
再问: 所以式子最前面的E 可以直接和 X和 Y相乘? 那E(X)写成ux 也是可以直接一加一减约去的??(u 就是那个一长丿的那个...) 谢!
再答: 首先你知道期望的性质E(X+Y)=E(X)+E(Y),把这个X-E(X)][Y-E(Y)]展开得到XY-XE(Y)-E(X)Y+E(X)E(Y),这里的每一项看为一个整体按期望的性质展开,就可以得到答案,你自己试一下,不懂再问,谢谢
再问: 那原式现在就是E[XY-XE(Y)-YE(X)+E(X)E(Y)] 每一项看作整体展开不就是 E (XY) - E [XE(Y)] - E [YE(X)] + E [E(X)E(Y)] ... 然后怎么约掉只剩E(XY)-EXEY 的? E [E(X)E(Y)]怎么办? T^T T^T 谢谢
再答: 不好意思,我没解释清楚。E (XY) - E [XE(Y)] - E [YE(X)] + E [E(X)E(Y)],这个是可以继续化简的。 因为E(X),E(Y)是期望,是一个数,所以 E [YE(X)]=E (X)E(Y)= E [XE(Y)] E [E(X)E(Y)]=E (X)E(Y) 再带入就可以得到答案了,不懂得话请再次追问,谢谢
协方差公式:COV(X,Y)= E(XY)-EXEY 中间的过程是怎样的?E 怎么乘进去的
关于二元离散型随机变量的协方差的计算公式Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)中,E(EY)是怎么算出来呢?
协方差中Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y),这里的E(XY)怎样计算,举个例子呗
协方差中Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y),这里的E(XY)怎样计算,举个例.
协方差公式Cov(X,Y)=E(((X-E(X))(Y-E(Y)))即Cov(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)中
设(X,Y)为二维随机变量,证明:COV(X,Y)=E(XY)-EXEY
COV(X,Y)=E(XY)-E(X)E(Y)怎么出来的
请问两个随机变量XY不独立,他们的协方差cov(X,Y)已知,请问怎么计算两者乘积的期望E(XY)?
协方差的计算cov (X,Y)=∑∑xyP(X,Y)-E(X)E(Y)=∑∑{[X-E(X)][Y-E(Y)]}P(X,
关于cov(x,y)=E(XY)-E(X)E(Y)的问题
这个协方差公式对不对,我记得计算时是用E(XY)-E(X)E(Y)的,我看到两本书上写的是E(X,Y)-E(X)E(Y)
求协方差Cov(2X,3Y)的问题;大学概率论